Управление капиталом (Money Management)

Управление капиталом (Money Management) – понятия и основные рекомендации

Начинающий трейдер, который хочет «продержаться на плаву» и уберечь депозит от слива, наверняка сталкивался с понятием «управление капиталом» или «money management». Интерпретаций у этого термина много, однако его суть остается неизменной – для минимизации риска и сведения количества неудачных сделок необходимо следовать определенному алгоритму действий.
Какое значение играет управление капиталом в трейдинге? И как не допустить потерю депозита?

Определение системы управления средствами

Понятие управления капиталом, как и многие современные торговые термины, пришли из английского языка. Термин «money management» буквально переводится как «управление деньгами», что и наводит на мысль о системе, которая позволяет контролировать движение денежных средств.
По сути, в основе системы лежит определение размера позиции и другие математические операции, позволяющие уменьшить риск потери средств. Нужно понимать, что в трейдинге управление капиталом – это не готовая торговая стратегия, а целый процесс, включающий в себя массу моментов, которые нужно учитывать.

Что входит в систему money management?

Изучая торговые рекомендации, можно прийти к определенному своду негласных правил, которыми пользуется каждый опытный участник торгов. Разобравшись, что такое управление капиталом, и зачем оно нужно, трейдер переходит к практике. К шагам, позволяющим грамотно распределять свои средства, относятся:

  • расчет допустимой просадки – за основу берется максимально допустимое значение в индивидуальном случае;
  • вычисление уровней для установки ордеров Stop Loss и Take Profit в каждой сделке – эти два инструмента являются основополагающими в управлении капиталом и предназначены для минимизации рисков;
  • определение допустимого размера потери на каждую позицию – как правило, риск на сделку не должен превышать 2% или 5% от всего капитала. Чем больше позиций ежедневно открывает игрок, тем меньше должен быть этот процент.Что входит в систему money management?

Кроме того, управление капиталом включает расчет математического ожидания. На примере это довольно просто понять – если уровень, на котором открыт Take Profit, принесет меньше прибыли, чем убыток от уровня, где открыт Stop Loss, то значение ожидания будет отрицательным, и сделка не окупится. Правильный расчет уровня избавит от нежелательных потерь при доверительном управлении в трейдинге.

Что делать трейдеру? Советы по управлению капиталом

Новички обычно стремятся сразу зарабатывать большие деньги, забывая о минимальных позициях и фиксации небольшой прибыли, что и приводит к быстрому сливу депозита. Под грамотным управлением капиталом в трейдинге также подразумевается не только способность удерживать соотношение прибыли к риску не ниже 2 к 1, но и удержание просадки до уровня 20%.
Не всегда долгое сохранение открытой позиции гарантирует высокую прибыль. Преждевременная фиксация дохода и закрытие части сделки поможет уменьшить риски.
Если же все правила были соблюдены, ордера stop loss стоят, и размер позиции строго просчитан, но убытков не становится меньше, то пора пересмотреть торговую стратегию или на время вовсе выйти из рынка. Управление капиталом – это тонкая, но критически необходимая система, которой должен овладеть каждый трейдер.

Please follow and like us:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *